MACDの見方とは?『ゼロライン』と『ダイバージェンス』を組み合わせて株式投資の勝率をあげよう!

ゴールデンクロスを探せ!「移動平均線」「MACD」とは?その特徴と2つを組み合わせた手法を解説!

MACD(マックディー)」とは「Moving Average Convergence Divergence」の略です。

名前の通り「移動平均線(Moving Average)」を応用したテクニカルチャートです。

MACDとは

 

難しいお話はさておき上図をご覧ください。

赤枠がMACDになります。

 

簡単に株価推移をとらえることができるように面倒な数値はありません。

投資初心者向けのテクニカルであることが一目でご理解いただけたのではないでしょうか。

 

今回はこのMACDについて解説していきたいと思います。

とても簡単なテクニカルですので、ぜひ投資判断にお役立てください。

目次

MACDとは?

MACDは、冒頭の通り、移動平均線の考え方を分析手法の要に取り入れたテクニカル分析手法です。

 

MACDは、数あるテクニカル分析の手法の中でも売り買いのサインが非常にわかりやすく、投資初心者にとって非常に使いやすいツールであるといえます。

 

MACDが生まれた背景

MACDは、1979年に生まれた、移動平均線をルーツにした手法です。

それまでも移動平均線を見ると、相場トレンド把握が主流でした。

 

ところが、それまで分析に活用されていた移動平均線では、買いサインや売りサインが出たとしても、実際の相場とはかなり遅行してしまう、という弱点がありました。

 

その克服のために、それまで活用されていた単純移動平均線(SMA)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)を活用します。

 

MACDの見方

MACDを見るにあたって、EMA、SMA、ヒストグラムの3つを見てみましょう。

以下のチャートをご覧ください。

  • 青線:MACDライン(短期EMA-長期EMA)
  • 赤線:SMA
  • ピンクと緑の棒グラフ:ヒストグラム

 

これら3つの指標が、いろんな組み合わせで、売買サインになります。

例えば、以下のようになります。

 

  • 青線が赤線を下から上へ突き抜ける「ゴールデンクロス」=上昇相場のサイン
  • 反対に上から下へ突き抜ける「デッドクロス」=下降相場のサイン

 

テクニカル分析におけるオシレーター系とトレンド系

テクニカル分析は数多くありますが、大きく分けるとオシレーター系とトレンド系の2種類に分類されます。

 

トレンド系は現在の相場が上昇局面か、下降局面か、相場の方向性を計測するための指標で、一般的に順張りに利用されるツールです。

 

一方、オシレーター系は「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を計測するための指標で、一般的に逆張りに利用されるツールになります。

 

オシレーター系の指標

 

MACDは、一般的にはオシレーター系に分類されますが、トレンド系の指標として見ることも可能です。

 

買われすぎ・売られすぎの分析としての活用も出来るうえ、相場の方向性を見極めるトレンド系としても活用できる、非常に便利なツールです。

 

MACDを活用した実例

MACDの使い方

参考:アエリア(3758)日足チャート

 

使い方は簡単です。

ヒストグラム(2本ラインではなく、中央の棒グラフ)をご覧ください。

ピンクに入れば上昇局面のサイン、緑に入れば下降局面のサインになります。

つまり、ピンクで買い緑で売るだけです!

 

上図はアエリアの日足チャートにMACDを付けただけのチャートです。

半年で4回の売買サインが点灯しています。

気になるMACDの勝率はどうなっているのでしょうか?

 

回数勝敗
1回目勝ち
2回目勝ち
3回目勝ち
4回目勝ち

 

驚くべきことにこんな簡単なMACD投資の結果は「全勝」です。

MACDの場合遅行指数ですので、ジャストに天底がわかるものではありません。

しかし、MACD通りに売買していけば、投資初心者でも簡単に短期売買をすることができることがわかります。

 

テクニカルって便利ですね!

 

MACDを利用する場合の注意点

下図はブロードバンドタワーの日足チャートにMACDを付けただけのチャートです。

MACDが上手く働かないケース

参考:ブロードバンドタワー(3776)日足チャート

 

3回の売買サインが点灯しています。

気になるMACDの勝率はどうなっているのでしょうか?

 

回数勝敗
1回目負け
2回目負け
3回目負け

 

3戦3敗の全敗です。

しかし、なぜアエリアでは全勝だったMACDの売買サインがブロードバンドタワーでは全く通用しなくなったのでしょうか?

 

実はMACDはしっかりとトレンドができていないレンジ相場では役に立たないツールです。

簡単便利なMACDですが使い方を一歩間違ってしまっては相場で失敗する結果となってしまうのです。

 

◼︎テクニカル初心者が押さえるべきポイント:

 

  • MACDは見ただけで売買ポイントがわかる便利なツールである
  • 天底を追求してはいけない
  • MACDはレンジ相場に弱いため、しっかりとトレンドが出ている銘柄に利用すべし

 

MACDの長所と短所

上記の例のように、MACDには、長所と短所があります

 

 

◼︎長所:

 

  • 買いタイミングや売りタイミングがわかりやすい、初心者の方にも使いやすい
  • シグナルが直近の相場を重視しているので、短期トレードに向いている(デイトレードなど)
  • 上昇局面や下降局面など、明確なトレンドが発生している時は、シグナルの信頼度が高い

 

◼︎短所:

 

  • 明確なトレンドが出ていない、相場がいったりきたりするレンジ相場(ボックス相場)だと、フェイクが発生しやすい
  • 短期トレードに向いている手法であるものの、バイナリ―オプションやFXのスキャルピングなど、秒単位で勝敗が分けられるトレードをするにはシグナル発生が遅すぎる
  • 移動平均線の考え方を使っているため、相場の急上昇や急下降の局面だとシグナルがフェイクになりやすい

 

 

MACDでフェイク相場を見切ってみよう ! :ゼロラインの威力とは?

MACDは投資初心者でも簡単にトレードで活用することができる便利なツールであることがわかりました。

一方、明確なトレンドが発生していないレンジ相場では、フェイクサインが発生する、という弱点もあります。

 

ここからは、MACDが発しているシグナルがフェイクではないかを見極め、トレードの勝率を高めるコツをご紹介します。

 

ゼロラインとは?

専門用語「ゼロライン」の登場です。

しかし、簡単ですので身構えないでください!

 

ゼロライン

参考:アエリア(3758)日足チャート

 

上図の赤丸に注目です。

「0」という数字が見えますよね。この「0」の部分をゼロラインとよんでいます。

 

ゼロライン以下での買いサインはフェイクが多い

先ほどの3戦3敗のブロードバンドタワーです。

オレンジの丸をご覧ください。

 

3つすべてゼロライン以下で買いサインが発生していることがわかります。

MACDが上手く働かないケース

参考:ブロードバンドタワー(3776)日足チャート

 

ですから、ゼロライン以下での買いサインをスルーすることで相場の勝率が格段に上がるということになります。

このようにMACDは相場のフェイクを見抜くことができるツールであるといえます。

 

ゼロラインとフェイクの具体例

下図は楽天の日足チャートにMACDを組み合わせたものです。

ゼロラインとフェイクの具体例

参考:楽天(4755)日足チャート

 

ゼロラインより上で買いサインが点灯した赤の部分で買い、青の部分で利確をすれば簡単に利益を上げることができます。

しかし、ゼロライン以下であるオレンジ色の丸の範囲で頻発する「フェイク」で売買すると、

 

損が出るだけであることがお分かりいただけると思います。

 

◼︎ テクニカル初心者が押さえるべきポイント:

 

  • MACDの買いサインはゼロライン以上のサインだけ利用すべし
  • 株を購入するときにはMACDで「フェイク」サインが出ていないかを確認してから購入すると勝率が格段に上昇する

 

 

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MACDでフェイク相場を見切ってみよう!その2:ダイバージェンスの威力とは?

ゼロラインを活用することでMACDでフェイク相場を見抜くことができることがわかりました。

ここではさらに上級者向けのMACDテクニックであるダイバージェンスをご説明していきたいと思います。

 

ダイバージェンスは相場で最も難しいといわれる利確に役立つ手法です。

 

しかし、ダイバージェンスは初心者には少々難しいかもしれません。

「面倒なのは読みたくない!」といった方は飛ばしていただいても結構です。

 

ダイバージェンス

参考:ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) 5分足チャート

 

19日の9:35に2,443円をつけていることがわかります。

また20日の12:55には19日の高値を更新しています。

 

さらに24日の9:45には2,462円を付けています。

しかし、株価の推移と反比例するようにMACDの数値が下がっているのがお分かりいただけるでしょうか?

 

こうした株価推移とMACDが正反対に動くことを「ダイバージェンス」といいます。

 

ダイバージェンスが発生するということは高確率で株価の上昇が「フェイク」だということです。

25日9:10には思い切り安値を更新していることから相場にフェイクが発生していたことがわかります。

 

こうしたフェイクは上図のように、結局誰も勝利者がいないとか急落で多くの犠牲者が出るとか参加すると大きな損失を被るケースが多いサインでもあります。

 

よって、株価の推移だけではなく、フェイクを見抜くためにもダイバージェンスを確認することが大事であることがお分かりいただけたと思います。

 

ダイバージェンスの恐怖の一例:

ダイバージェンス恐怖の一例

参考:アエリア(3758)週足チャート

 

こちらはアエリアの週足で発生したダイバージェンスです。

 

株価は3,095円を抜き3,730円を付けていますが、MACDの数値があがっていないことがお分かりいただけると思います。

 

そうです、ダイバージェンスの発生です。

ダイバージェンスを無視し、フェイク相場に浮かれていると、1年間で資産が大きく溶けてしまうことがお分かりいただけると思います。

 

しかもフェイクには急落がつきものです。

場を見ることができないスイングトレーダーは1日で大きく損をしてしまうことになりました。

 

こうした相場の急落の恐怖はダイバージェンスを確認することで防止することができます。

なぜならダイバージェンスは天井圏で発生しやすい「天井サイン」だからです。

 

◼︎ テクニカル初心者が押さえるべきポイント:

 

  • ダイバージェンスを発見したらその銘柄はスルーしましょう
  • あるいは、RSIやロウソク足分析など他のテクニカル分析を併用し、シグナルの信頼性を高めましょう

 

 

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まとめ

今回は投資初心者向けのテクニカルであるMACDをご紹介してきました。

 

可視的にわかりやすいテクニカルのため、テクニカル初心者でも簡単に活用することができる便利なテクニカル・ツールであることがお分かりいただけたと思います。

 

またMACDが相場の「フェイク」を見抜くためのにも活用できることがわかりました。

相場での勝率を上げるためにも、ぜひMACDでフェイクをチェックすることをお勧めします。

 

一方で、レンジ相場などMACDにとって不利な局面もあるので、RSIやロウソク足分析など他の手法を併用する事で、サインのフェイクに引っかからず、勝率を高めていくことができるでしょう。

 

以上、MACDの見方とは?『ゼロライン』と『ダイバージェンス』を組み合わせて株式投資の勝率をあげよう!…でした。

 

【テクニカル分析】チャートだけで億万長者に?ファンダメンタルズの対極にある分析手法の基本知識を紹介。

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2019年7月5日

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マネリテ!編集部は東京大学経済学部卒の証券アナリストを中心とした金融知識が豊富なメンバーが株式投資初心者に向けて有益な情報を提供しています。株式投資を行う意義から基本用語、おすすめのネット証券・投資先情報をお伝えするメディアです。日本人の金融リテラシーの向上と明るい未来を目指しています。